A credit risk catwalk

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Información y Resumen:

Autor(es): KEENAN, SEAN; SOBEHART, JORGE
Titulo seriado: Risk 13(7):84-88; julio 2000
Fecha de publicación: 01.julio.2000
Idioma: Inglés
Resumen: Reconociendo la utilidad de poder comparar entre sí el desempeño de modelos de riesgo de crédito, los autores proponen cuatro técnicas de carácter general que pueden ser aplicadas ampliamente. El beneficio de dicha comparación es que permite validar modelos que resulten confiables, con lo cual el proceso de aprobación crediticia de los bancos se hace más expedito y costo-eficiente, a la vez que se logra un chequeo consistente en la valoración de los créditos y en las funciones de monitoreo. Las técnicas propuestas para comparar el desempeño de los modelos y la redundancia de información son: "Perfil de precisión acumulada", "Razón de precisión", "Razón de entropía condicional de la información" y "Entropía mutua de la información". Los autores se centran en la precisión de los modelos de predicción de no pago (default), aunque bien podría ser adaptada la técnica a modelos de predicción de pérdidas u otros tipos de eventos crediticios.
Páginas: 84-88


Ubicación: 1159
Código SBIF: D1135


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