Backtesting para modelos internos de medición de riesgos.

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Información y Resumen:

Subtítulo:Determinación estadística de la tabla de permanencia
Autor(es): ALVAREZ CASTILLO, XIMENA; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
Titulo seriado: Serie Técnica de Estudios N° 8
Fecha de publicación: 18.enero.2007
Idioma: Español
Resumen: Este documento recopila los criterios estadísticos propuestos por el Comité de Basilea para determinar los rangos, en términos del número de excepciones (existirá una excepción cuando el valor VaR sea menor que la perdida real en el lapso de un día), que delimitan cada zona de la Tabla de Permanencia (Tabla que define los factores multiplicativos que deben ser aplicados al VaR, para el requerimiento de capital), para cualquier tamaño de muestra (días) y presenta un ejemplo para llevarla a la práctica. Con ello, se establece un referente metodológico para construir la Tabla de Permanencia para los factores de multiplicación a ser utilizados para efectos de computar el riesgo de mercado afecto a límite normativo.


Ubicación: Ebook
Código SBIF: D1192

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