Cause-to-effect operational-risk quantification and management

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Información y Resumen:

Autor(es): SUPATGIAT, CHONAWEE; KENYON, CHRIS; HEUSLER, LUCAS
Titulo seriado: Risk Management 8(1):16-42; 2006
Fecha de publicación: 01.enero.2006
Idioma: Inglés
Resumen: Debido a los últimos cambios regulatorios introducidos en Basilea II, la cuantificación del riesgo operacional ha tomado mayor importancia. Métodos recientes, basados en la observación de las perdidas y magnitudes del riesgo operacional no han encontrado una relación causa-efecto que permita reducir, controlar y administrar los riesgos operacionales. Este artículo introduce una metodología que encuentra esta relación causa-efecto para el riesgo operacional lo que permite reducir, controlar y administrar los riesgos operacionales. Como parte de esta metodología se desarrolla un algoritmo de descomposición que permite identificar las complicaciones de modelos de gran escala. La metodología viene aplicada a un caso práctico para una casa de compensación interbancaria.
Páginas: 16-42


Ubicación: Ebook
Código SBIF: D1217


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