Journal of Banking and Finance

Empirical credit cycles and capital buffer formation

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Información y Resumen:

Autor(es): KOOPMAN, SIEM JAN; LUCAS, ANDRÉ; KLAASSEN, PIETER
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 29:3159-3179, 2005
Fecha de publicación: 01.enero.2005
Idioma: Francés
Resumen: El estudio de carácter empírico analiza el efecto del ciclo económico en la tasa de fracaso de las empresas. El trabajo concluye desde la perspectiva de los acreedores financieros, que las evaluaciones de riesgo basadas en modelos estáticos tienden a subestimar significativamente el riesgo de crédito. Se sugiere la implementación de modelos dinámicos de cuantificación, y la calibración de las reservas capital en base a lo anterior como mecanismo para aliviar los efectos de la prociclidad.
Páginas: 3121-3140


Ubicación: 1333
Código SBIF: D1398


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