Building Confidence Intervals for the Band-Pass and Hodrick-Prescott Filters:

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Información y Resumen:

Subtítulo:An Application Using Bootstrapping
Autor(es): GALLEGO, FRANCISCO; JOHNSON, CHRISTIAN; BANCO CENTRAL DE CHILE
Titulo seriado: Documentos de Trabajo 202
Fecha de publicación: 01.febrero.2003
Idioma: Inglés
Resumen: Este articulo presenta un método que por primera vez en la literatura genera intervalos de confianza para 2 de los filtros estadísticos más popularmente usados en la literatura: el filtro de Hodrick-Prescott y el filtro Band-Pass. Los intervalos de confianza se obtienen usando técnicas de blockbootstrapping. Esta técnica se aplica a la construcción de intervalos de confianza para el crecimiento del PIB de tendencia y para el componente cíclico del PIB para los países del G7. Este nuevo concepto puede ampliar la utilidad y las aplicaciones de estos filtros al superar una de sus más citadas limitaciones: no tener intervalos de confianza.


Ubicación: Ebook
Código SBIF: D816

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