Comportamiento reciente del mercado accionario chileno:

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Información y Resumen:

Subtítulo:Una aplicación de tests de volatilidad y eficiencia
Autor(es): BASCH, MIGUEL; BUDNEVICH, CARLOS; CIEPLAN
Titulo seriado: Notas Técnicas Nº153
Fecha de publicación: 01.enero.1993
Idioma: Español
Resumen: En un modelo simple de valoración de precios de activos con expectativas racionales se testea la hipótesis de mercados eficientes. El test implica, básicamente, revisar la valatilidad (varianza) del precio de las acciones transadas en la Bolsa de Valores. Para el caso chileno, los resultados de la investigación indican un exceso de valatilidad y, por ende, ineficiencia en el mercado bursátil. El exceso de volatilidad se atribuye a la presencia de modas


Ubicación: 332.6322/B298c
Código SBIF: L2497


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