Applied econometric time series

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Información y Resumen:

Autor(es): ENDERS, WALTER
Fecha de publicación: 01.enero.2003
Edición: 2 ed
Idioma: Inglés
Resumen: Texto sobre econometría aplicada, en el que se presentan modelos de volatilidad (GARCH), modelos de vector auto regresivos y una serie de aplicaciones, como por ejemplo para estimar inflación, descomponer tasas de interese reales y nominales, etc.


Ubicación: 330.01519232/E56a
Código SBIF: L2762


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