Autor(es): DEVENTER, DONALD VAN; IMAI, KENJI
Titulo seriado: Wiley finance series
Fecha de publicación: 01.enero.2003
Idioma: Inglés
Resumen: Se trata de un libro en el cual se revisan los objetivos del proceso de manejo del riesgo de crédito, introduce la teoría de Merton y simplifica los modelos de riesgo de crédito. Los autores muestran primeramente cómo deben aplicarse los modelos, para posteriormente revisar una amplia gama de datos y analizar el comportamiento de los modelos en la práctica. Adicionalmente presentan una guía para aquellas instituciones que procuran alcanzar los requerimientos de Basilea II con referencia los modelos de riesgo crédito.
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Ubicación: 332.7011/D489c
Código SBIF: L2938
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