Counterparty credit risk

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Información y Resumen:

Subtítulo:Measurement, pricing and hedging
Autor(es): CANABARRO, EDUARDO
Titulo seriado: 332.632042
Fecha de publicación: 01.enero.2009
Idioma: Inglés
Resumen: Este libro contiene una recopilación de estudios que analizan los métodos y prácticas utilizados para gestionar el riesgo de contraparte en derivados OTC. También incluye una evaluación del desempeño de esos métodos y prácticas durante la crisis financiera 2007-8. Cubre las áreas de medición del riesgo de contraparte, los precios, coberturas, constitución de garantías, pruebas de estrés y la integración de riesgos en el marco de capital económico. Se discuten varias ideas nuevas, orientaciones y modelos desarrollados por un grupo de profesionales de reconocida experiencia y trayectoria en ese campo. Los contenidos del libro cobran alta relevancia a la luz de las recientes propuestas del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, en relación al tratamiento del riesgo de contraparte para fines de requerimientos de capital regulatorio.

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Ubicación: 332.63228/C212c
Código SBIF: L3222


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