Caracterización de la estructura de tasas de interés reales en Chile.
Información y Resumen:
Autor(es): LEFORT, FERNANDO; WALKER, EDUARDO
Titulo seriado: Economía Chilena 3(2):31-52 agosto 2000
Fecha de publicación: 01.agosto.2000
Resumen: Este artículo caracteriza la estructura de tasas de interés reales en Chile y su evolución a través del tiempo, entregando una herramienta para el estudio sistemático de los determinantes de dicha estructura. Se utilizan datos de tasas de licitación y transacción de papeles del Banco Central de Chile y de bonos de reconocimiento de pensiones de Estado chileno para estimar la estructura de tasas mediante el método de Nelson y Siegel. Las estimaciones se utilizan, entre otras cosas, para medir el premio por liquidez en el mercado de puntas, simular la evolución de las tasas instantánea y a plazo infinito, y analizar la emisión de bonos cero cupón por el Banco Central de Chile y la respuesta de las tasas de interés en Chile a diversos eventos económicos locales e internacionales.
Páginas: 31-52
Ubicación: Economía Chilena 3(2):31-52 agosto 2000
Código SBIF: R122
Referencia en sitio web
