Autor(es): BENITO, ANDREW; WHITLEY, JOHN; YOUNG, GARRY
Titulo seriado: Financial Stability Review (11): diciembre 2001
Fecha de publicación: 01.diciembre.2001
Idioma: Inglés
Resumen: Este documento presenta un enfoque de medición de riesgo en los sectores corporativo e inmobiliario, los cuales en conjunto, totalizan alrededor de la mitad de la exposición total del sector bancario del Reino Unido. La importancia de la propuesta radica en que uno de los objetivos del Banco de Inglaterra, es precisamente, el desarrollo de un marco más cuantitativo, para la calibración y análisis de riesgos de la estabilidad financiera. El enfoque presentado, liga las exposiciones a factores macroeconómicos, pero al mismo tiempo, considera influencias microeconómicas, originadas en la distribución de la deuda entre compañías individuales y tenedores de hogares. El artículo muestra también cómo, el mismo marco presentado, puede ser utilizado en la supervisión regular, en la generación de proyecciones y en el análisis de riesgo de tales proyecciones, además de la exploración de escenarios posibles para stress testing.
Páginas: 160-174
Ubicación: Financial Stability Review (11): diciembre 2001
Código SBIF: R260
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