How accurate are value-at-risk models at commercial banks?

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Información y Resumen:

Autor(es): BERKOWITZ, JEREMY; O'BRIEN, JAMES
Titulo seriado: The Journal of Finance 57(3):1093-1111 junio 2002
Fecha de publicación: 01.junio.2002
Idioma: Inglés
Resumen: Artículo que analiza el desempeño del uso de la metdología VaR en la valorización de inversiones trading en grandes bancos.
Páginas:


Ubicación: The Journal of Finance 57(3):1093-1111 junio 2002
Código SBIF: R268


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