Autor(es): VARGAS, FERNANDO
Titulo seriado: Estabilidad Financiera(4) mayo 2003
Fecha de publicación: 01.mayo.2003
Resumen: Una de las principales novedades del pilar 1 de Basilea II es que establece un nuevo enfoque para el cálculo de los requerimientos de capital regulatorio, permitiendo que las entidades utilicen metodologías internas de medición de riesgos. Para poder acceder a estas metodologías, las entidades deberán cumplir unos requisitos y obtener el visto bueno del supervisor, que tendrá que evaluar ese cumplimiento. Este artículo describe esos requisitos en el caso del enfoque IRB (internal ratings based approach), de medición del riesgo de crédito, comenta las dificultades que pueden existir para cumplirlos y mantiene que ese enfoque no es necesariamente adecuado para todas las entidades.
Páginas: 71-101
Ubicación: Estabilidad Financiera(4) mayo 2003
Código SBIF: R412
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