A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules

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Información y Resumen:

Autor(es): GORDY, MICHAEL
Titulo seriado: Journal of Financial Intermediation 12(3):199-232 julio 2003
Fecha de publicación: 01.julio.2003
Resumen: Documento que hace una extrapolación de los modelos de valor en riesgo (VaR), incluyendo distintos factores de riesgo con el propósito de medir requerimientos de capital por riesgo de crédito, los cuales se enmarcan en lo dispuesto en Basilea II.
Páginas: 199-232


Ubicación: Journal of Financial Intermediation 12(3):199-232 julio 2003
Código SBIF: R416


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