Credit risk modelling

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Información y Resumen:

Autor(es): JACKSON, PATRICIA; NICKELL, PAMELA; PERRAUDIN, WILLIAM
Titulo seriado: Financial Stability Review (6):94-120 junio 1999
Fecha de publicación: 01.junio.1999
Resumen: Artículo que resume los principales aspectos de la conferencia organizada por el Banco de Inglaterra y el FSA, sobre los últimos desarrollos del modelamiento de riesgo de crédito y sus implicancias regulatorias. Los modelos mencionados son: modelo Merton, modelo basado en Ratings (Credit Metrics), modelos macroeconómicos y modelos actuariales (Credit Risk)
Páginas: 94-120


Ubicación: Financial Stability Review (6):94-120 junio 1999
Código SBIF: R95

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