27/04/2006 por Fernando Valdés O.

SBIF presenta estudio en conferencia internacional sobre Riesgo de Crédito

Un estudio referido a la cuantificación de las pérdidas esperadas e inesperadas para carteras comerciales de distinto tamaño entre los años 1999 al 2005, fue presentado por profesionales de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), durante la Conferencia "Risk Management and Governance", realizada el pasado 11 y 12 de abril en Sao Paulo, Brasil.

A dicha conferencia, organizada por el Banco Mundial, el Banco Central de Brasil y la Federación Brasileña de Bancos (Febrabán), asistieron como expositores Osvaldo Adasme, Director de Supervisión, y Myriam Uribe, Jefa de la Unidad de Riesgo de Crédito de SBIF, quienes junto a Giovanni Majnoni , economista principal del Banco Mundial, son los autores del documento.

El estudio, que forma parte del trabajo de la SBIF para la convergencia  hacia las mejores prácticas internacionales y la adopción del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea II, se refiere a los resguardos necesarios para cubrir los riesgos de crédito, con particular atención a los desafíos relacionados con la definición del nivel de provisiones y capital apropiados a la experiencia de pérdidas esperadas e inesperadas.

Un aspecto interesante del trabajo es que presenta, por primera vez, evidencia respecto a la evolución de las pérdidas esperadas e inesperadas a lo largo del ciclo económico para un país emergente y para una cartera específica de créditos y, además, ofrece algunas indicaciones preliminares respecto a las diferencias en la distribución de pérdidas de créditos entre deudores de diferente tamaño, de diferentes países y carteras de diferentes dimensiones.

Cabe tener en cuenta que la calibración de los requerimientos de provisiones y capital en países emergentes puede presentar elementos específicos y diferentes de similares calibraciones en países industrializados.

Ver Estudio:

• Calibración del Riesgo de Crédito en los Países Emergentes: La Experiencia de Chile.