Backtesting for risk-based regulatory capital

Imagen de la cubierta de Backtesting for risk-based regulatory capital

Información y Resumen:

Autor(es): KERKHOF, JEROEN; MELENBERG, BERTRAND
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 28(8):1845-1865 agosto 2004
Fecha de publicación: 01.agosto.2004
Resumen: Se aplica un método denominado Delta, para comprobar un grupo importante de herramientas para medir riesgos de mercado, incluyendo Value-at-risk y deficiencias esperadas . Los resultados de la simulación proveen evidencia de que las pruebas para medir deficiencias esperadas muestran un mejor desempeño que Value-at-risk en una muestra de dimensiones razonables en términos financieros. Más aún se verificó que el poder de las pruebas para predecir deficiencias es considerablemente mayor que Value-at-risk.
Páginas: 1845-1865


Ubicación: 1033
Código SBIF: D1008


Para visualizar algunos archivos puede usar las aplicaciones y programas que se informan en la sección "Software utilizado en el sitio web".