Constructing a credit curve

Imagen de la cubierta de Constructing a credit curve

Información y Resumen:

Autor(es): LI, DAVID
Titulo seriado: Risk Suplemento CreditRisk: 40-44 noviembre 1998
Fecha de publicación: 01.noviembre.1998
Idioma: Inglés
Resumen: En este artículo se presenta la construcción de una curva de crédito basada en la propuesta de Duffie y Singleton la que provee, particularmente, una buena aproximación al tratamiento legal si éste es reflejado en el precio de mercado de los bonos. Utiliza un modelo discreto y otro continuo para construir la curva de crédito. Por último sugiere una propuesta que puede ser utilizada para valorar exactamente derivados de crédito incluyendo credit default swaps
Páginas: 40-44


Ubicación: 1062
Código SBIF: D1037


Para visualizar algunos archivos puede usar las aplicaciones y programas que se informan en la sección "Software utilizado en el sitio web".