Medidas de volatilidad de índices accionarios: El caso del IPSA

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Información y Resumen:

Autor(es): ALFARO, RODRIGO; SILVA, CARMEN GLORIA; BANCO CENTRAL DE CHILE
Titulo seriado: Documentos de Trabajo N° 462
Fecha de publicación: 01.abril.2008
Idioma: Español
Resumen: Este documento revisa las formas tradicionales-basadas en precios de cierre- de medir la volatilidad bursátil, e introduce medidas alternativas sugeridas por Parkinson (1980), Garman y Klass (1980) y Rogers y Satchell (1991). Estas medidas usan información adicional de precios durante el día y por ello son más eficientes que las medidas tradicionales. Esta propiedad se considera relevante, especialmente para periodos de turbulencias financieras, ocasiones en las que las medidas tradicionales suelen fallar. Asimismo, incluimos una aplicación empírica para el mercado accionario chileno, que confirma los resultados teóricos, y proponemos un índice de volatilidad basado en precios máximos y mínimos observados durante un día de transacciones.


Ubicación: Ebook
Código SBIF: D1250

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