The structure of credit risk: spread volatility and ratings transitions

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Información y Resumen:

Autor(es): KIESEL, RUDIGER; PERRAUDIN, WILLIAM; TAYLOR, ALEX; BANK OF ENGLAND
Titulo seriado: Working Paper N° 131
Fecha de publicación: 01.enero.2001
Idioma: Inglés
Resumen: Documento que analiza la estructura de riesgo de exposiciones crediticias de diferentes plazos u otras características enfocándose, principalmente en el riesgo asociado a transiciones en la clasificación del deudor (ratings), y los cambios en los spreds debido a esas fluctuaciones.


Ubicación: 480
Código SBIF: D695


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