Estimating ARMA models efficiently.

Autor(es): CHUMACERO, RÓMULO; BANCO CENTRAL DE CHILE
Titulo seriado: Documentos de Trabajo 92
Fecha de publicación: 01.abril.2001
Idioma: Inglés
Resumen: Este documento desarrolla las propiedades asintóticas y de muestras pequeñas del Método Eficiente de Momentos (EMM) y del Método de Inferencia Indirecta (II), al ser aplicados para estimar modelos ARMA estacionarios. También se discuten resultados respecto a identificación, selección de modelos e inferencia. Las propiedades de estos estimadores son comparadas con las de Máxima Verosimilitud (ML) mediante experimentos de Monte Carlo diseñados para procesos ARMA invertibles y no invertibles.


Ubicación: Ebook
Código SBIF: D844

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