Counterparty credit risk in interest rate swaps during times of market stress.

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Información y Resumen:

Autor(es): BOMFIM, ANTULIO
Fecha de publicación: 17.diciembre.2002
Idioma: Inglés
Resumen: El autor realiza un estudio que permite demostrar la poca importancia de la calidad crediticia de la contraparte, en la determinación de las tasas de interés de los swaps de tasas. Advierte que el hallazgo no sugiere que los swaps sean contratos libres de riesgo de crédito, sino que gracias a los procedimientos que se realizan para mitigarlos, se logra que no incidan sobre las tasas y se aminore la posibilidad de dispersar, a través de los swaps, los desórdenes de los mercados financieros.


Ubicación: 740
Código SBIF: D896


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