Capitalising on VAR

Autor(es): BRYANT, SCOTT
Titulo seriado: Asia Risk :31-33 agosto 1997
Fecha de publicación: 01.agosto.1997
Resumen: Se analizan los modelos "in-house" de estimación de riesgos utilizados por bancos japoneses para conseguir una alineación con los requerimientos mínimos de Basilea. Básicamente se trata de analizar el cumplimiento de los requerimientos cualitativos de Basilea (por ejemplo, una integración cercana de los resultados de los modelos en los procesos de administración de riesgos cotidiana) y requerimientos cuantitativos (por ejemplo, la utilización de programas de stress-testing). Se explican las razones para el especial énfasis dado por el Comité de Basilea a la utilización de "backtesting" a través de modelos VAR
Páginas: 31-33


Ubicación: 817
Código SBIF: D955


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