Credit risk revisited.

Autor(es): CROUHY, MICHAEL; GALAI, DAN; MARK, ROBERT
Titulo seriado: Asia Risk :39-43 marzo 1998
Fecha de publicación: 01.marzo.1998
Resumen: Este artículo examina los modelos internos para medir el riesgo de crédito en los portafolios de préstamos. Particularmente se analiza el enfoque de precio de opciones para predecir probabilidades de incumplimiento. En este modelo la tasa de perdida se determina en forma intrínseca y va a depender del valor de los activos de la firma, de su volatilidad y de la tasa libre de riesgo
Páginas: 40-44


Ubicación: 823
Código SBIF: D958


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