Vector autoregressions and reality

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Información y Resumen:

Autor(es): RUNKLE, DAVID; FEDERAL RESERVE BANK OF MINNEAPOLIS. RESEARCH DEPARTMENT
Titulo seriado: Staff Report 107
Fecha de publicación: 01.enero.1987
Idioma: Inglés
Resumen: Articulo en cual se desarrollan dos métodos para computar intervalos de confianza aplicados a las descomposiciones de varianza de las funciones de respuesta de impulso. El primer método utiliza una aproximación normal, mientras que el segundo utiliza el método de reemplazo de muestras


Ubicación: 330.028/R942v
Código SBIF: L118


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