Hull-White on derivates

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Información y Resumen:

Subtítulo:A compilation of articles
Autor(es): HULL, JOHN; WHITE, ALAN
Fecha de publicación: 01.enero.1996
Idioma: Inglés
Resumen: Este libro reúne artículos clásicos en teoría de derivados de los profesores John Hull y Alan White de la Universidad de Toronto. La primera parte del libro muestra un tratamiento de volatilidad estocástica y sus efectos en la valoración y hedging de opciones, así como describe procedimientos numéricos para valorar derivados. La siguiente sección evalúa y valora el riesgo de crédito generado por portafolios de derivados. Finalmente, se muestra un tratamiento actualizado del método Hull-White para modelar la curva de rendimiento y los derivados de tasa de interés.


Ubicación: 332.63/H913h
Código SBIF: L1217


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