Specifying vector autoregressions for macroeconomic forecasting

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Información y Resumen:

Autor(es): LITTERMAN, ROBERT; FEDERAL RESERVA BANK OF MINNEAPOLIS. RESEARCH DEPARTMENT
Titulo seriado: Staff Report 92
Fecha de publicación: 01.enero.1984
Idioma: Inglés
Resumen: Este estudio describe el procedimiento de especificación bayesiano usado para producir un modelo de vector auto regresivo para predecir variables macroeconómicas.


Ubicación: 330.01/L777s
Código SBIF: L146


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