Methods for estimating continuos time rational expectations models from discrete time data

Imagen de la cubierta de Methods for estimating continuos time rational expectations models from discrete time data

Información y Resumen:

Autor(es): HANSEN, LARS; SARGENT, THOMAS; FEDERAL RESERVE BANK OF MINNEAPOLIS. RESEARCH DEPARTMENT
Titulo seriado: Staff Report 159
Fecha de publicación: 01.enero.1980
Idioma: Inglés
Resumen: Trabajo que describe métodos para la estimación de parámetros en modelos de expectativas racionales lineales estocásticos para el caso de observaciones en tiempo discreto.

Texto sin Indice
Ubicación: 330.028/H249m
Código SBIF: L170


Para visualizar algunos archivos puede usar las aplicaciones y programas que se informan en la sección "Software utilizado en el sitio web".