The effects of stochastic inflation on asset prices

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Información y Resumen:

Autor(es): LABADIE, PAMELA; FEDERAL RESERVE BANK OF MINNEAPOLIS. INSTITUTE FOR EMPIRICAL MACROECONOMICS
Titulo seriado: Discussion Paper 5
Fecha de publicación: 01.enero.1988
Idioma: Inglés
Resumen: Los efectos de la inflacion estocastica sobre el riesgo de los activos son estudiados en una variable del modelo "cash-pricing model". Las tasas de crecimiento del patrimonio y la trasferencia monetaria evolucionan de acuerdo a VAR. El precio del capital es una variable geometricamente distribuida y las variables aleatorias son normales. Ademas se utiliza como una funcion explicita de variables de estado


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Código SBIF: L2121


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