The econometrics of financial markets

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Información y Resumen:

Autor(es): CAMPBELL, JOHN; LO, ANDREW; MACKINLAY, ARCHIE CRAIG
Fecha de publicación: 01.enero.1997
Idioma: Inglés
Resumen: Libro desarrollado para profesionales de la industria financiera, interesados en la econometría del modelamiento financiero. El texto que cubre el más amplio espectro de modelos empíricos utilizados en finanzas, incluyendo predicción de retorno de activos, test de la hipótesis de caminos aleatorios, análisis de eventos, modelo CAPM, modelos para la determinación de precios de derivados, modelos para la estructura de tasas de interés y modelos de volatilidad (GARCH). Cada capitulo desarrolla técnicas estadísticas dentro del contexto de una aplicación financiera particular, lo que lo transforma en una combinación única entre teoría y práctica


Ubicación: 332.09414/C188e
Código SBIF: L2731


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