Time series analysis

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Información y Resumen:

Autor(es): HAMILTON, JAMES
Fecha de publicación: 01.enero.1994
Idioma: Inglés
Resumen: Libro de econometría focalizado en análisis de series de tiempo. Alguno de los tópicos más importantes son: procesos autoregresivos (ARMA, autoregressive processes movil average), vectores autoregresivos, (VAR), filtro de Kalman, determinación de tendencias, raíces unitarias y cadena de Markov. Además tiene un capitulo donde se hace una revisión de conceptos matemáticos previos. vectores autoregresivos/VAR/ciclos economicos/filtros


Ubicación: 519.5/H217t
Código SBIF: L2738


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