Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues

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Información y Resumen:

Autor(es): BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS; COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM
Fecha de publicación: 01.abril.2000
Idioma: Inglés
Resumen: Artículo en que se explica en que consiste la técnica de administración de riesgo, conocida como, stress test. Además cuál es su relación con el valor en riesgo, como se deben definir los escenarios o schoks que afectan el portafolio de las instituciones y cuales son las limitaciones que tiene esta herramienta. Una segunda parte, se explica cómo deben ser llegados a cabo ejercicios que consideran más de una institución (el problema de agregación).


Ubicación: 332.1754/B218s
Código SBIF: L2771


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