Equity derivatives yearbook

Imagen de la cubierta de Equity derivatives yearbook

Información y Resumen:

Autor(es): CITIBANK; DRESDNER KLEINWORT BENSON; J.P. MORGAN; LEHMAN BROTHERS; MERRILL LYNCH; RISK PUBLICATIONS; SOPHIS
Fecha de publicación: 01.enero.2000
Idioma: Inglés
Resumen: Pese a las predicciones que existían sobre un futuro colapso de los mercados accionarios, ocurrió lo contrario y hoy en día, los derivados accionarios son fuertemente demandados ya sea para protección, ganancias o especulación. El fortalecimiento del mercado de derivados accionarios proviene de la desaparición de las actividades tradicionales de comercio exterior y del mercado de ingresos fijos, como resultado de la aparición del Euro en 1999; de la incertidumbre sobre el intercambio entre mercados nacionales de acciones y el nuevo mercado accionario de la zona euro; y de las fusiones y adquisiciones que ocurrieron por la misma causa. El documento que se presenta, examina los principales temas relativos a los derivados accionarios, en varios capítulos: Capítulo primero: Acciones estructuradas; Capítulo segundo: desarrollo en la reestructuración de portafolios en Europa; Capítulo tercer: Productos estructurados ligados a acciones; Capítulo cuarto: Garantías, un mercado global; Capítulo quinto: Derivados accionarios y administración de inversiones; Capítulo sexto: Aplicación de las finanzas corporativas a los derivados accionarios; Capítulo séptimo: Opciones sobre acciones de empleados: administración de costos; y Capítulo octavo: Precio de las opciones de canastas. En el segundo volumen el documento constituye una guía diseñada para proveer una revisión concisa e instructiva sobre los principales desarrollos más recientes y sobre los fundamentos de la valorización de opciones accionarías. Capítulo primero: Mercado de acciones y derivados: volatilidad proyectada; Capítulo segundo: Productos accionarios: la Nueva Europa; Capítulo tercero: Financiamiento accionario: Riesgo en un negocio libre de riesgo; Capítulo cuarto: Riesgo de liquidez y correlación: Opciones sobre instrumentos ilíquidos; Capítulo quinto: Garantías: fortaleza en la simplicidad; Capítulo sexto: LDRS: Liderando el camino en fondos de intercambio y finalmente el Capítulo séptimo: Bonos convertibles: algoritmo de precio mejorado.

PDF  Ver Indice
Ubicación: R332.64/R595e
Código SBIF: L2776


Para visualizar algunos archivos puede usar las aplicaciones y programas que se informan en la sección "Software utilizado en el sitio web".