Managing bank risk

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Información y Resumen:

Subtítulo:An introduction to broad-base credit engineering
Autor(es): GLANTZ, MORTON; MUN, JONATHAN, CONTRIBUIDOR; MOODY'S-KMV, CONTRIBUIDOR
Fecha de publicación: 01.enero.2003
Idioma: Inglés
Resumen: El texto explora y analiza las características de las exposiciones individuales de riesgo implícitas en los portafolios de créditos de los bancos de acuerdo a la teoría y práctica actualmente disponible. Específicamente se entregan herramientas para la administración del riesgo de crédito que -a juicio del autor- serían capaces de generar la información necesaria para estimar la calidad y valor de los activos administrados. Se incluyen aproximaciones a las herramientas más modernas como, derivados de créditos, modelación computacional de flujos de caja, pruebas de tensión (stress-testings) y modelos orientados a medir probabilidades de incumplimiento. Toda la información entregada en el texto sigue las principales orientaciones del Comité de Basilea


Ubicación: 332.1068/G545m
Código SBIF: L2841


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