Extremes and integrated risk management

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Información y Resumen:

Autor(es): EMBRECHTS, PAUL. ED
Fecha de publicación: 01.enero.2000
Idioma: Inglés
Resumen: Este libro ofrece una amplia visión de la Teoría del Valor Extremo (EVT), es decir el estudio de las colas de las distribuciones de probabilidad con aplicación a los mercados financieros. El texto recopila una serie de artículos realizados por investigadores y profesionales estudiosos del EVT y su utilidad al area de administración de riesgos.

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Ubicación: 332.640151/E53e
Código SBIF: L3124


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