Liquidity modelling

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Información y Resumen:

Autor(es): FIEDLER, ROBERT
Fecha de publicación: 28.noviembre.2011
Idioma: Inglés
Resumen: La crisis sub-prime iniciada a mediados de 2007 dejó en evidencia la importancia de la liquidez para el funcionamiento de los mercados financieros y especialmente el sector bancario. El riesgo de liquidez es desafiante de comprender y requiere ser descompuesto en sus componentes principales para posibilitar una gestión y modelamiento satisfactorios. Este libro aborda el riesgo bancario inducido por la pérdida de la capacidad de mantener liquidez, estableciendo una definición comprensiva e integral del riesgo de liquidez. Así también, efectúa una detallada revisión de técnicas para el modelamiento del riesgo de liquidez; enfoques para capturar la incertidumbre y; una revisión de los nuevos lineamientos en regulación bancaria bajo Basilea III

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Ubicación: 332.401/F452l
Código SBIF: L3291


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