El valor en riesgo en el ámbito de la supervisión bancaria

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Información y Resumen:

Autor(es): CABEDO, DAVID; MOYA, ISMAEL
Titulo seriado: Comercio Exterior 50(6):494-504; junio 2000
Fecha de publicación: 01.junio.2000
Resumen: Artículo que analiza la metodología VaR en el contexto de regulación de riesgo de mercado y requerimiento de capital. Explica los métodos utilizados para el cálculo de los valores en riesgo (simulación histórica, simulación de Montecarlo y variazas-covarianzas) así como sus ventajas y desventajas.
Páginas:


Ubicación: Comercio Exterior 50(6):494-504; junio 2000
Código SBIF: R210

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