Ciclo económico y capital regulatorio: evidencia en un sistema de clasificación de acreditados
Información y Resumen:
Autor(es): CORCÓSTEGUI, CARLOS; GONZÁLEZ, LUIS; ANTUÑA, ANTONIO; TRUCHARTE, CARLOS
Titulo seriado: Estabilidad Financiera(4) mayo 2003
Fecha de publicación: 01.mayo.2003
Resumen: Impulsados por la actual propuesta de reforma del Acuerdo de Capital de 1988, los sistemas internos desarrollados por las entidades de crédito para medir y gestionar el riesgo de crédito de sus carteras adquieren una importancia crucial. Este trabajo trata de acercarse a tales modelos estimando un sistema de clasificación de acreditados para las empresas privadas no financieras españolas en el período 1999-2000, dedicando una atención especial tanto al tratamiento sectorial de los datos financieros utilizados como al ciclo económico. Este trabajo trata de cuantificar el efecto del ciclo económico sobre el sistema de clasificación de acreditados obtenido y finalmente, sobre los requerimientos de capital que de él de derivan; en definitiva; evaluar la potencial prociclicidad de estos modelos.
Páginas: 71-101
Ubicación: Estabilidad Financiera(4) mayo 2003
Código SBIF: R412
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