Capital regulatorio y capital económico: prociclicidad del nuevo acuerdo de capital y análisis de escenarios de crisis
Información y Resumen:
Autor(es): GONZÁLEZ, LUIS
Titulo seriado: Estabilidad Financiera (2) marzo 2002
Fecha de publicación: 01.marzo.2002
Resumen: El objetivo de este artículo es analizar la relación entre el capital económico y el capital regulatorio, y examinar en qué medida el capital económico es una buena referencia para establecer el capital regulatorio, tomando como punto de partida, y referente obligado, la experiencia aportada por el uso de modelos internos en el riesgo de mercado. Para ello, se presenta un marco conceptual donde se definen ambos conceptos de capital y se relacionan con el tipo de pérdida que pretenden cubrir. La siguiente parte del trabajo analiza las posibles fuentes de prociclicidad del nuevo Acuerdo, así como los mecanismos previstos para evitar una prociclicidad excesiva. Luego se dedica a los análisis de escenarios de crisis, por la importancia que deben tener en el nuevo régimen de requerimientos de capital.
Páginas: 157-191
Ubicación: Estabilidad Financiera (2) marzo 2002
Código SBIF: R418
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