Hedging interes rate risk with financial futures: some basic principles

Autor(es): ELONGIA, M; SANTONI, G
Titulo seriado: Review, Federal Reserve Bank of St. Louis; 66(1-6); 1984
Fecha de publicación: 01.enero.1984
Idioma: Inglés
Resumen: El articulo describe como variabilidad de las tasas de interes afectan el valor de las instituciones bancarias. Luego se demuestra como los contratos financieros a futuro pueden ser usados para protegerse de dichas variaciones. Se utiliza el concepto de duracion para cubrir las exposiciones a las variaciones de tasas de interes
Páginas: pp5-15


Ubicación: REVIEW. FRB of St. Louis
Código SBIF: R489

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