El efecto Fisher y el premio al riesgo en México

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Información y Resumen:

Autor(es): MOTA, BEATRIZ
Titulo seriado: Comercio Exterior 56(11):959-967, noviembre 2006
Fecha de publicación: 01.noviembre.2006
Idioma: Español
Resumen: En este trabajo se asume la hipótesis de mercados eficientes, donde los inversionistas conocen toda la información disponible para formar sus expectativas racionales acerca del futuro del tipo de cambio spot. Dado que los inversionistas son adversos al riesgo, la desviación sistémica del tipo de cambio spot y el tipo de cambio esperado forward representa el premio al riesgo de tipo de cambio necesario para compensar el riesgo de mantener posiciones en otras monedas.
Páginas: 959-967

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Ubicación: Comercio Exterior 56(11):959-967, noviembre 2006
Código SBIF: R745


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