¿Akaike o Schwarz? ¿Cuál utilizar para predecir el PIB chileno?

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Información y Resumen:

Autor(es): MEDEL, CARLOS
Titulo seriado: Monetaria 34(4):517-615 octubre-diciembre 2011
Fecha de publicación: 10.noviembre.2011
Idioma: Español
Resumen: En este trabajo se evalúa la capacidad predictiva de los criterios de información de Akaike y Schwarz con modelos autoregresivos integrados de medias móviles, utilizando datos sectoriales del PIB chileno. En términos de la raíz del error cuadrático medio y después de la estimación de más de un millón de modelos, los resultados indican que en promedio los modelos basados en el criterio de Schwarz presentan un mejor rendimiento predictivo que aquellos escogidos con el de Akaike, para los cuatro horizontes analizados. Asimismo, la significancia estadística de estas diferencias indica que la superioridad en favor del criterio de Schwarz se presenta principalmente en los mayores horizontes de proyección.
Páginas: 591-615


Ubicación: Monetaria 34(4):517-615 octubre-diciembre 2011
Código SBIF: R760

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