Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: determinación estadística de la Tabla de Permanencia

Resumen:
El objetivo de este documento es presentar los procedimientos metodológicos que debieran seguirse para realizar Backtesting a modelos VaR que trabajen con muestras superiores a 250 días y, de esa manera, determinar los cambios que presentaría la Tabla de Permanencia prevista en el numeral 18 del Título I del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas.

Autor: Ximena Alvarez Castillo

País: Chile

Fecha de Publicación: 28/09/2006

Peso: 231 KB

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