Estimación de prima por riesgo de crédito y otros costos implícitos en tasas de interés de créditos bancarios

Resumen:
Este trabajo presenta una metodología para estimar la prima por riesgo de crédito y otros costos implícitos en las tasas de interés de créditos bancarios. Esta herramienta permite analizar el impacto de cambios en normas y regulaciones al mercado del crédito, sobre componentes importantes de las tasas de interés cobradas por los bancos. Se basa en información de balances y estados de resultados de bancos, además de estimaciones de probabilidad de incumplimiento (PD) y pérdida dado el incumplimiento (LGD), coherente con estándares propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Esta metodología presenta algunas ventajas respecto a métodos econométricos alternativos de estimación de impacto de cambios normativos. Junto con la metodología, se presentan ejemplos de su aplicación a cambios normativos recientes.

Autor: Carlos Pulgar, Cristian Rojas

País: Chile

Fecha de Publicación: 29/07/2019

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