Applied macroeconometrics
Información y Resumen:
Autor(es): FAVERO, CARLO A.
Fecha de publicación: 01.enero.2001
Idioma: Inglés
Resumen: El libro entrega las herramientas para estimar y simular los modelos teóricos más usados para realizar política económica. La primera parte del libro describe como se concentran los datos con los modelos matizando con ejemplos clarificadores. Se realiza una revisión de los problemas más frecuentes en los datos, en particular aborda los problemas de series de tiempo dado que el objetivo final es entregar las herramientas para estimar VAR's y modelos multiecuacionales cuya estructura se basa en datos históricos. Se abordan problemas de identificación al seleccionar un modelo considerando metodologías LSE, VAR y de modelos intertemporales. Luego se revisa con mayor detalle la metodología de estimación LSE considerando temas como cointegración y modelos estructurales. También profundiza en los modelos VAR, mostrando como estimar y generar impulsos respuesta. Finalmente se aborda la optimización de problemas intertemporales tomando como ejemplo el caso de la ecuación de Euler de la teoría del consumo y reglas de política monetaria las cuales consideran elementos intertemporales como expectativas de inflación. Finalmente se construye un modelo tipo IS-LM que reúne varios de los elementos abordados anteriormente, se describe el por qué es necesario realizar calibración de parámetros profundos y como llegar a la solución analítica del modelo. Luego se evalúa el error de estimación del modelo y sus implicancias de las simulaciones en términos de análisis de política económica.
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Ubicación: 339/F273a
Código SBIF: L3289
